Análise estatística / análise de probabilidade.
Eu queria saber se alguém estava disposto a compartilhar suas metodologias de análise estatística / probabilidade com a gente? Quais os dados que você coleciona, como você analisa, como você faz a filtragem dos negócios de lixo, etc., para finalmente chegar a um sistema negociável.
E você procura um viés natural de probabilidade, ou você cria um dos dados? O que quero dizer é que a probabilidade deve ser superior a 50/50 "naturalmente", já existente na ação de preço "natural", ou você cria uma probabilidade maior que 50/50 usando indicadores?
Eu estou tendo alguma dificuldade em produzir um sistema que executa tão bem fora do período de teste como dentro do período de teste. Eu acho que é minha metodologia de análise que é falho. Provavelmente, é um detalhe menor que eu virei ou não prestei atenção, mas acho que preciso de alguém para me dizer o que é isso.
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Como esses comerciantes forex são selecionados?
O que são apresentados nestes gráficos?
A direção (porcentagem de trades longo vs. curto) A lucratividade (porcentagem de negócios lucrativos versus não lucrativos) Duração média para todos os negócios lucrativos e não lucrativos colocados por cada grupo. Média de Lucro / Perda por unidade em pips.
O que posso descobrir nessas tabelas?
Isto é apenas para fins de informação geral - Os exemplos apresentados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. A história passada não é uma indicação do desempenho futuro.
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Sistemas de negociação de análise estatística
Se você ainda procura uma vantagem nos mercados, os sistemas de negociação mecânica são a melhor maneira de obtê-lo. Saber mais.
O Market System Analyzer (MSA) é um aplicativo de software comercial que calcula estatísticas de desempenho detalhadas para estratégias de negociação. As estatísticas de desempenho no MSA são projetadas para detalhar todas as nuances do desempenho da sua estratégia. O MSA pode ser usado para avaliar os sistemas e métodos de negociação, otimizar os tamanhos de comércio, realizar cálculos de dimensionamento de posição em uma base de comércio por comércio e realizar simulação de Monte Carlo e outros tipos de análises.
Os resumos de desempenho disponíveis na maioria dos pacotes de software de negociação, como o TradeStation, ™ geralmente são baseados no pressuposto de que um número fixo de ações / contratos está sendo negociado; por exemplo, um contrato por comércio. As estatísticas de desempenho, como o comércio médio, a maior perda e a redução são cotadas em dólares. No entanto, quando o dimensionamento de posição é incorporado a uma simulação de negociação, o número de contratos ou ações tende a aumentar ao longo do tempo à medida que os lucros de negociação se acumulam.
À medida que o número de ações / contratos aumenta, o mesmo ocorre com a redução. Uma redução de 10% é de US $ 3.000 em uma conta de US $ 30.000, mas se a conta crescer para US $ 200.000, uma redução de 10% é de US $ 20.000. Dado o valor em dólares da redução sem a porcentagem correspondente, esse saque de US $ 20.000 é uma redução de 67% no patrimônio inicial de US $ 30.000 ou uma redução de 10% na mesma conta depois que cresceu para US $ 200.000? O ponto é que a estatística mais importante é a redução percentual, e não o valor absoluto do dólar.
O mesmo se aplica ao tamanho médio do comércio e a uma série de outras estatísticas. A solução é rastrear resultados de negociação em relação ao patrimônio da conta. Dessa forma, independentemente de o dimensionamento da posição se basear em um contrato ou no método da relação fixa, as estatísticas de desempenho serão significativas e o tamanho da conta e o dimensionamento da posição serão adequadamente representados. O MSA foi projetado para refletir adequadamente o dimensionamento da posição e o patrimônio da negociação para fornecer uma simulação de negociação mais precisa do que os programas com base em um número fixo de ações ou contratos.
O Market System Analyzer fornece uma lista detalhada de estatísticas de desempenho com base no patrimônio da conta e expressa em termos percentuais. As estatísticas são computadas para a seqüência atual das negociações, conforme mostrado na janela do gráfico principal. Se alguma alteração for feita para a seqüência atual, como alterar o método de dimensionamento da posição ou adicionar uma regra de dependência, as estatísticas de desempenho são atualizadas automaticamente. As estatísticas de desempenho podem ser visualizadas a qualquer momento, selecionando resultados de desempenho no menu Exibir. Um exemplo é mostrado abaixo.
A janela Resultados do desempenho no Market System Analyzer exibe os resultados de desempenho para a seqüência atual de negócios.
Os resultados de desempenho incluem as seguintes estatísticas:
Lucro líquido total.
Rácio de retorno pessimista.
Maior equidade comercial fechada.
Equidade de comércio fechado mais baixa.
Adições ao Patrimônio Líquido.
Retiradas do patrimônio
Patrimônio da conta final.
Return on Starting Equity.
Número de operações.
Número de Negociações Vencedoras.
Número de Operações Perdedoras.
Número Máximo de Ações / Contratos.
Número Mínimo de Ações / Contratos.
Número médio de ações / contratos.
O maior comércio vencedor.
O maior comércio vencedor (%)
Comércio médio vencedor.
Comércio médio vencedor (%)
Média R-Multiples, Wins.
Comprimento médio das vitórias.
Número Máximo de Vitórias Consecutivas.
Maior Perda de Comércio.
Maior perda de comércio (%)
Comércio Perdedor Médio.
Comércio Perdedor Médio (%)
Média R-Multiples, Perdas.
Comprimento médio das perdas.
Número Máximo de Perdas Consecutivas.
Comércio Médio (Expectativa)
Desvio Padrão de Comércio.
Desvio padrão de comércio (%)
Ratio de Sharpe modificado.
Média R-Múltipla (Expectativa)
Desvio Padrão R-Mulitple.
Margem máxima (%) / Valor de margem.
Data da margem máxima.
Lucro / perda anual médio.
Ave Anual de Retorno Composto.
Lucro / perda mensal médio.
Retorno combinado mensal da Ave.
Lucro / perda semanal médio.
Retorno combinado semanal da Ave.
Lucro / perda média diária.
Ave Daily Composleded Return.
Número de Drawdowns comerciais fechados.
Comprimento médio de Drawdowns.
Negociações médias em Drawdowns.
Número comercial na Trough.
Comprimento do Drawdown.
Trades in Drawdown.
Número comercial na Trough.
Comprimento do Drawdown.
Trades in Drawdown.
Início do Drawdown.
Fim do Drawdown.
Porcentagem de capital da redução mais longa.
Se desejar, as estatísticas de desempenho podem ser exportadas para um arquivo de texto através do menu Arquivo. Selecionar Ajuda trará uma janela de ajuda com uma descrição de cada estatística.
Algumas dessas estatísticas também são computadas durante a análise de Monte Carlo. Veja a análise de Monte Carlo.
Para ver como otimizar os parâmetros do sistema e os parâmetros de dimensionamento da posição usando o Market System Analyzer e o TradeStation, clique no botão Próximo na parte inferior da página ou vá até a loja online abaixo para comprar sua própria cópia do MSA.
Baixe uma versão de teste totalmente funcional do Market System Analyzer. Avalie o MSA por até 30 dias. Clique aqui para baixar agora sem compromisso.
Para um artigo geral sobre estatísticas de desempenho para negociação, clique aqui. Para obter uma lista completa de artigos comerciais disponíveis, selecione o link Biblioteca de artigos à esquerda.
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Sistemas de comércio de análise estatística
Alguns dos alertas tradicionais, como novos máximos não filtrados, são muito simples e são os mesmos em todos os lugares. Os alertas mais interessantes e mais únicos, no entanto, fazem uso de análises estatísticas detalhadas para assistir o mercado em padrões úteis e para decidir quais padrões são suficientemente interessantes para relatar. Uma pessoa não precisa saber esta informação para usar este software de alertas. No entanto, alguns usuários perguntaram por que um padrão de gráfico específico gerou ou não gerou um alerta. Esta página ajuda a satisfazer essa curiosidade.
Nota: Todos os gráficos abaixo foram criados no fuso horário do Pacífico. Neste fuso horário, os mercados dos EUA estão abertos das 6:30 às 13:00 ou às 13:00.
Por que usar análise estatística?
Muitos sistemas e outras formas de análise fazem uma recomendação precisa como "compre quando o preço ultrapassa US $ 31,02". Isso parece legal, mas como você aplica isso a um gráfico como este?
Este é um gráfico de tiques bastante típico para QQQ. Este gráfico foi realmente criado no dia do volume muito baixo. O preço parece mais uma nuvem do que um ponto. Os movimentos globais dos preços não são muito maiores do que o ruído que existe mesmo nos menores intervalos de tempo. A análise estatística ajuda a filtrar o ruído.
Nem todos os estoques comercializam isso. Algumas ações podem ser resumidas a cada dia por algumas impressões grandes. Para esses estoques, você pode usar os alertas de comércio de blocos e os grandes alertas de oferta e de tamanho.
Mas e se você quiser assistir a um grande grupo de ações? O que é interessante para um estoque em movimento lento não é interessante para o QQQ. Como você pode definir filtros que tenham sentido para todo o mercado? Usando a análise estatística, podemos comparar cada ação ao seu próprio histórico e reportar somente quando o estoque está fazendo algo interessante.
Usando o volume para encontrar níveis de preços.
Uma das partes mais difíceis da análise técnica é apenas desenhar uma linha horizontal. Como você decide objetivamente onde desenhar uma linha? Você desenha uma linha no pavio mais alto? O corpo mais alto? Muitos autores usam o termo "congestionamento". Ignore os pontos errantes e faça a linha atravessar a região congestionada. Essa é uma boa idéia, mas um termo mal definido.
A seguinte imagem mostra um padrão de consolidação fraco no TMPW. A caixa magenta mostra onde a maioria dos preços foram durante o tempo deste padrão de gráfico. Duas velas estão completamente fora dessa faixa. Por quê? Ambas as velas quase não têm volume. Estas velas não tiveram um impacto significativo na análise estatística.
Volume é uma das considerações mais importantes no servidor de alertas. Sem volume, como você sabe que uma ação de preço é real? É muito comum ver picos repentinos e retrações, onde o preço se move rapidamente, mas apenas um comércio foi feito ao preço extremo. A análise estatística é usada para separar as oportunidades reais dos flukes.
Usando Tick Data para encontrar níveis de preços.
Veja o seguinte quadro de 1 minuto da CTAS.
O servidor de alertas encontrou um padrão de consolidação neste gráfico. Cinco minutos depois, encontrou uma forte confirmação do padrão. Você vê? Onde você desenharia as linhas?
A imagem acima mostra a primeira consolidação. Observe quantas velas são parcialmente cortadas. A primeira vela no período de tempo está completamente fora da região. O padrão realmente começa 15 segundos nesta vela de 1 minuto. Os preços mais altos podem ser completamente ignorados porque foram principalmente nos primeiros 15 segundos da vela. A segunda vela é principalmente cortada. A maior parte do volume dentro desta vela estava perto do preço mais baixo da vela. Sem olhar para dentro dessas velas, o padrão de consolidação não teria sido tão forte. Algumas velas também são cortadas no fundo. Algumas dessas velas têm muito volume. Novamente, olhando para dentro da vela, o software pode ver que a maior parte do volume dessas velas estava dentro do alcance.
A figura acima mostra uma consolidação mais forte. Neste caso, o software colocou a parte inferior do padrão na mesma posição, cruzando o meio das mesmas velas. A parte superior do padrão, no entanto, está bem no topo de várias velas e não corta muitos dados. Apenas olhando para as velas de 1 minuto, não haveria nenhuma maneira de decidir colocar esta linha no topo das velas, enquanto no padrão anterior a linha foi colocada muito mais liberalmente.
Usando dados de tick para confirmar tendências.
O gráfico abaixo mostra como as velas podem ser enganosas.
A partir deste gráfico, parece que a LAMR tem uma forte tendência ao final do dia. O padrão acontece logo após o fechamento, mas há um volume significativo para suportar essa tendência. No entanto, o servidor de alertas relatou o contrário. Ele relatou um padrão de consolidação que continuou neste bar de 10 minutos. Nunca relatou um padrão de esgotamento. Por quê?
O gráfico de 1 minuto acima mostra mais a história. A maior parte do volume nesse bar de 10 minutos estava no preço mais alto. Além disso, a primeira parte do bar estava no preço mais alto. Portanto, há todos os motivos para continuar o padrão de consolidação no meio desse bar. Mas depois disso, o preço caiu rapidamente. Por que não houve nenhum alerta?
O gráfico acima mostra todos os dados do tick para o tempo em questão. Quando o preço cai, a melhor pergunta é realmente aumentar. A propagação é enorme. Com a propagação tão grande e o volume que baixinho não pode haver tendências significativas. As tendências são claras quando você olha todos os dados do tick. A diferença é que o servidor de alertas pode ver todos os dados do tick de uma só vez; uma pessoa normal não podia.
Nota: Os gráficos acima provêm do eSignal. Esses gráficos são mais claros do que os gráficos que vêm de muitos outros programas. As cores no gráfico de 10 minutos mostram que o grande movimento descendente tudo acontece após o fechamento, portanto, pode não ser real. Alguns softwares não fazem essa distinção. No gráfico de 1 minuto, existem espaços em branco onde não houve negociações. Algum software desenha uma linha horizontal para preencher os espaços em branco. Isso faria com que o movimento pareça pronunciado do que realmente é.
Escalas de tempo variáveis.
O servidor de alertas escolhe automaticamente escalas de tempo com base na quantidade de volume que está passando no momento. O software ajusta continuamente essas escalas.
Veja o gráfico de CECO, abaixo. Tente descrever os padrões do gráfico.
Na superfície, parece estar funcionando, consolidando-se e depois funcionando novamente. Quando um estoque transita diretamente de um padrão de consolidação para um padrão de execução, essa é a definição de um padrão de separação de consolidação.
O servidor de alertas tinha uma opinião diferente. Ele mostrou vários alertas de execução, dois alertas de consolidação e vários outros alertas de execução. No entanto, não houve fuga de consolidação. Por que não?
Houve relativamente pouco volume durante o período de consolidação. Houve muito mais volume durante os dois períodos de corrida. O padrão de corrida nunca pára. O estoque não se move o suficiente após o período de consolidação para definir um novo padrão de execução. No entanto, se você olhar para o dia inteiro, há um forte padrão de corrida. Isso é mais claro em um gráfico equi-volume, onde o período médio praticamente desaparece.
O servidor de alertas vê a consolidação, mas em uma escala de tempo completamente diferente. Não há transição de um padrão para outro. O padrão de consolidação está completamente incorporado no padrão de execução. A situação é análoga a uma pessoa que vê um padrão de gráfico em um gráfico de 1 minuto e um padrão conflitante em um gráfico de 15 minutos. A diferença é que uma pessoa escolheria antecipadamente para ver duas ou três cartas específicas. O servidor de alertas sempre examina todos os cronogramas e alterna fluidamente entre eles.
Usando o tempo para confirmar as tendências.
Agora, veja o gráfico do XLNX abaixo.
Este exemplo é exatamente o oposto do anterior. O servidor de alertas encontrou um padrão de consolidação que melhorou continuamente o dia. Ele também relatou um alerta de corrida. Mas, em seguida, informou que o padrão de consolidação ainda estava melhorando. Como isso é possível?
Comece com o alerta de consolidação inicial. O gráfico acima mostra que o estoque está negociando em um intervalo. Os gráficos abaixo mostram o mesmo estoque da última semana e mês.
A faixa de negociação atual é pequena em comparação com as mudanças de preços ao longo da última semana ou mês. Portanto, o intervalo de negociação é pequeno o bastante para ser interessante.
Com o passar do tempo, a altura da faixa de negociação não aumenta. O modelo de caminhada aleatória insiste em que um intervalo de negociação cresça lentamente ao longo do tempo. Quanto mais tempo passar sem sair dessa faixa, mais óbvio é que o padrão é real, não aleatório. É por isso que o servidor de alertas informa que este padrão está melhorando.
Agora olhe para o alerta de execução. Em aproximadamente 90 segundos, o preço mudou-se desde o final do intervalo de negociação até o topo. Ele não sai da faixa de negociação, então o padrão de consolidação não é afetado.
O paradoxo é que ambos os alertas se referem à mesma faixa de preço, US $ 0,29. O alerta de consolidação diz que é interessante que essa faixa seja tão pequena. O alerta de corrida diz que é interessante que o alcance seja tão grande. A diferença é a hora. $ 0.29 em 90 segundos é muito rápido. US $ 0,29 em 6 horas é muito lento. O problema é análogo à comparação de duas opções de estoque que são idênticas em todos os sentidos, exceto a data de validade. Na verdade, o servidor de alertas usa o modelo Black-Scholes para quantificar essa diferença, o mesmo modelo que é comumente usado para avaliar as opções de estoque.
Efeitos da volatilidade.
Todas as descrições anteriores foram qualitativas; eles descrevem a forma geral de um padrão de gráfico. No entanto, isso é apenas parte do problema. O que torna um padrão forte o suficiente para sinalizar um alerta quando outro não? É aí que é necessária análise quantitativa. Olhe para o gráfico da IMCL, abaixo.
Este gráfico mostra um período de tempo relativamente calmo, seguido por um período em que o preço sobe e depois outro período calmo. O primeiro período de calma não gera alertas de consolidação. O segundo período gera um novo alerta de consolidação e mais quatro alertas confirmando o padrão. Por quê?
A resposta simples é o preço. Por definição, um padrão de consolidação é quando o preço permanece em uma pequena faixa. Mas isto não é o suficiente. O preço deve permanecer nesse intervalo por um período de tempo suficiente. A quantidade de tempo depende do volume. O volume é a chave. Volume é a razão pela qual tivemos 5 alertas entre 7:01 am e 7:09 am, mas nenhum antes das 6:50 am.
Estes três primeiros fatores mostram por que a primeira metade do gráfico tem menos alertas do que a segunda metade. Mas onde desenhamos a linha? Como decidimos que um padrão de gráfico é ou não é forte o suficiente para denunciar?
A volatilidade é a última parte do quebra-cabeça. A volatilidade histórica de curto prazo é usada para modelar o mercado. Esses modelos estabelecem o desempenho esperado de cada estoque. Quando os padrões reais divergem muito longe dos padrões esperados, o software gera um alerta. Isso garante que cada padrão de gráfico gerará uma resposta apropriada ao estoque específico. Sem considerar a volatilidade, algumas ações sempre gerariam alertas de consolidação, enquanto outras sempre gerariam alertas de subida ou descida.
Este exemplo foi focado em alertas de consolidação. Outros alertas usam modelos similares. Em um nível elevado, se o estoque se mover para cima ou para baixo muito mais do que o previsto, o servidor de alertas gera um alerta em execução. Se mover muito menos do que o previsto, o servidor de alertas gera alertas de consolidação. Se os movimentos de preços se aproximarem do que o modelo prevê, não são gerados alertas. Praticamente falando, no entanto, diferentes modelos são necessários para implementar as nuances de diferentes alertas.
Alertas de padrões geométricos.
Muitos comerciantes procuram padrões geométricos. Estes incluem triângulos (triângulos de estreitamento de a. k.a), padrões de ampliação (triângulos de ampliação a. k.a ou triângulos invertidos), retângulos, cabeça e ombros, fundos duplos, etc. Usamos as definições tradicionais desses padrões para criar nossos alertas. Usamos nossa própria análise estatística proprietária para determinar quando um preço de estoque está em movimento, congestionado, etc.
Os padrões listados nas seções anteriores são relativamente simples. A execução mostra o preço se movendo consistentemente em uma direção. Estamos realmente nos concentrando em dois pontos, o fundo e o topo. Olhamos para o meio apenas o suficiente para dizer que parece uma linha direta que liga o fundo e o topo, em vez de um padrão mais complicado. Os alertas de padrões geométricos são feitos de várias peças, e cada peça individual é uma linha reta ou similar. Por esta razão, os padrões geométricos são muitas vezes difíceis de encontrar, mas normalmente cobrem períodos de tempo maiores.
Vamos ver um exemplo.
Aqui vemos um padrão triangular muito claro.
Se diminuirmos o zoom, podemos ver o padrão triplo inferior.
Ambos os padrões ficam bem no gráfico. Mas por que se diz o fundo e um diz o topo? Usamos as definições mais comuns desses padrões. Tops e fundos são sempre difíceis, se não impossíveis, de chamar. Isto é especialmente verdadeiro com padrões triangulares. Neste caso, reportamos o triângulo porque o último movimento foi tão bem pronunciado, criando uma forma triangular óbvia. Mas essa última jogada foi de apenas 3 centavos, então você deve ser cauteloso com esse tipo de padrão.
Então como fomos?
A longo prazo, o alerta de longo prazo assumiu o controle. O preço das ações não poderia cair muito abaixo do suporte. Observe que sempre desenhamos a linha como uma área sombreada. Nós não desenhamos padrões complicados, então esperamos que eles sejam precisos para o centavo. O fato de ter um triângulo muito bom e um triplo fundo muito bom ao mesmo tempo mostra que você precisa de alguma folga nas suas definições desses padrões. Usamos tempo, volume e volatilidade nas formas usuais de determinar o que era importante. Os 3 centavos no final do triângulo foram muito importantes. Os mesmos 3 centavos não tinham parte no fundo triplo.
Falta uma pergunta. Como poderíamos chamar um bottom e um top ao mesmo tempo? Simples. O preço era muito volátil naquele momento, então havia muitos movimentos de preços. E houve um único ponto de volume pontuando nossa decisão de apresentar ambos os padrões. Dê uma olhada no primeiro gráfico e veja a vela onde relatamos os alertas. Esta é uma vela "Doji", uma vela cobrindo uma grande faixa de preço, mas começando e terminando ao mesmo preço. Uma vez que tanto preço e volume está escondido naquela vela, vamos dar uma olhada dentro.
Com certeza, o triângulo terminou em um movimento muito repentino. Com base no tamanho total dos dois padrões de estoque e na quantidade de ruído no momento, decidimos que o último e alto e o último baixo estavam muito próximos para chamar. Vemos um brusco empurrão no preço das ações. O preço das ações fez uma alta e baixa em aproximadamente o mesmo tempo em volume muito alto. Esse tipo de idiotice repentino é especialmente comum no final de um padrão triangular. A definição do padrão de triângulo exige que o preço das ações oscile muito rapidamente no final.
Os dados geralmente são analisados em duas fases. A análise inicial analisa todo o nosso universo de símbolos. Esta análise determina quais símbolos são apropriados para quais tipos de análise. A segunda fase inclui a análise detalhada descrita acima. Alguns símbolos são completamente filtrados antes da segunda fase, portanto, nenhum alerta aparece para esses símbolos.
A fase inicial analisa todas as ações, ETF e HOLDERS negociáveis eletronicamente negociáveis na AMEX e aproximadamente 50 índices. Estes são examinados principalmente para o volume, uma vez que a análise estatística não tem sentido para símbolos de volume extremamente baixo. Outros fatores, tal preço, também fazem parte. A seleção exata de símbolos muda todos os dias.
O software então examina todos os carrapatos do conjunto resultante de símbolos, tudo em tempo real. Esta fase do processamento normalmente vê e relata mais de 99% dos dólares negociados no universo inicial de símbolos.
Análise estatística, Backtests & amp; negociação automatizada: qual caminho seguir?
Análise estatística, Backtests & amp; negociação automatizada: qual caminho seguir?
Esta é uma discussão sobre análise estatística, Backtests & amp; negociação automatizada: qual caminho seguir? dentro dos fóruns de Software de Negociação, parte da categoria Comercial; Oi pessoal, estou aprendendo negociação de futuros e passei o último ano lendo, aprendendo, negociando papel, tentando.
Até agora, tenho focado principalmente na leitura de fita, pegadas, TA, Market e Volume Profile e outras técnicas discricionárias, mas quanto mais eu aprendo mais eu sinto a necessidade de ser capaz de:
2) Execute backtests extensivos ao programar minhas idéias comerciais.
3) Possivelmente configurar alguns algoritmos de negociação automatizados básicos.
Eu já estou familiarizado com o Excel, mas duvido que seja suficientemente poderoso para realizar análises estatísticas intradias e / ou backtests em grandes amostras.
Também ouvi falar sobre Matlab. Mas é realmente necessário usar um programa de terceiros para análise estatística e backtests ou devo usar minha plataforma de negociação diretamente?
E a linguagem de programação C ++? Easylanguage? Outro? Algumas opções estão disponíveis. Não sei o que devo seguir.
2) Execute backtests extensivos ao programar minhas idéias comerciais.
3) Possivelmente configurar alguns algoritmos básicos de negociação automatizada.
A linguagem mais avançada que eu recomendaria seria Java (a maioria dos aplicativos Trading possui uma interface Java), mais fácil eu recomendaria seria excel vba.
Mas não é o mesmo com Easy Language? E C ++ (Sierra Chart)?
Ouvi dizer que, especialmente para Easy Language, há uma comunidade muito ativa, muitos recursos (eu simplesmente não posso esperar para ler os livros que você mencionou), etc.
Mas o que você disse sobre código reutilizável, estatísticas, redes neurais, matemática vetorial. Isso também é válido para o C ++ ou isso é apenas para a DotNet?
Todo mundo está falando sobre backsing e sistema automatizado, mas poucos sobre a análise estatística que é necessário para configurar um sistema antes de colocá-lo em um backtest (ou mais provável, não sei como pesquisar corretamente no Google).
Qual software as pessoas usam para isso? Você usa diretamente sua plataforma de negociação? É adequado para esse propósito?
Sobre o Excel: é possível realizar uma extensa análise intradía com ele? As linhas máximas são 65000 ou algo assim. Parece muito longe do que é necessário para fazer uma análise estatística em vários anos.
Análise estatística na negociação cambial.
Os comerciantes que exploram estratégias de negociação automatizadas provavelmente são a vantagem mais significativa sobre os comerciantes discricionários na possibilidade de usar análises estatísticas completas e precisas. Hoje em dia, os comerciantes podem executar muitas operações estatísticas em poucos segundos, graças a uma ampla gama de software de negociação analítica e de programação (como Tradestation, Multicartas, Microsoft Excel, Matlab etc.) que são amplamente acessíveis para os comerciantes individuais. Todo comerciante profissional que quer explorar plenamente o potencial da negociação algorítmica tem que entender estatísticas e conhecer os métodos estatísticos mais amplamente utilizados que podem ser úteis para avaliar a potencial robustez das estratégias de negociação.
É preciso ressaltar que não são necessários métodos estatísticos onde não há incerteza. Se todos os alunos do ensino médio "A" se formaram com êxito, enquanto que todos os alunos do ensino médio "B" não, não há necessidade de análise estatística. No entanto, quando as consequências potenciais dos dados observados são incertas, a análise estatística é a única maneira de esboçar conclusões razoáveis. Em um ambiente tão incerto como a troca é a análise estatística é a única maneira de diferenciar entre as regras que são estatisticamente significativas daqueles que não são. A análise técnica na negociação visa identificar as regras recorrentes com base em dados históricos sob a forma de padrões de preços ou vários indicadores e, em seguida, extrapolá-los em dados futuros. No entanto, a característica inerente da extrapolação é a incerteza. Ao falar negociação de dinheiro real, a incerteza não é a palavra que o comerciante quer ouvir. Se nós, no entanto, entendamos quais métodos estatísticos são relevantes e como usá-los, a probabilidade de negociação bem-sucedida e lucrativa aumenta significativamente.
O princípio básico de todos os métodos estatísticos é o teste de hipóteses estatísticas. Ele permite avaliar se os dados recuperados experimentalmente estão em conformidade com a presunção definida antes do teste. Ao testar hipóteses estatísticas, é sempre necessário comparar duas hipóteses. Uma hipótese, a chamada hipótese nula H 0, é a hipótese que está sendo submetida ao teste. Por exemplo, pode testar a hipótese de que todos os alunos do ensino médio na República Checa terão melhores resultados de exame final da língua inglesa do que estudantes de escolas técnicas na República Tcheca. Por outro lado, a hipótese alternativa H 1 pressupõe que os alunos do ensino médio não terão melhores resultados no exame final da língua inglesa do que estudantes de escolas técnicas na República Tcheca. Para testar a hipótese nula H 0 contra a hipótese alternativa H 1, devemos usar as estatísticas T chamadas, que é chamado de critério de teste. O critério de teste é a função da seleção aleatória. Esta função está relacionada com a hipótese nula H 0. A distribuição desta função é conhecida desde que a hipótese nula não seja rejeitada. Vamos agora demonstrar o teste de hipóteses estatísticas e seu significado na negociação de troca:
Esta hipótese baseia-se na presunção de que nenhuma das regras da análise técnica (não importa se ele usa padrões de preços, indicadores, etc.) tem poder preditivo e que o backtest rentável não era mais do que uma coincidência. Para o nosso propósito, a coincidência significa conformidade positiva, mas acidental, entre o sinal da regra e tendências de mercado subseqüentes na amostra de dados históricos (dados chamados de amostra) usados para testar a regra.
A Hipótese Alternativa H 1.
Por outro lado, se as observações do mercado forem contrárias às previsões feitas pela hipótese nula, a hipótese nula foi rejeitada. Em vez disso, a hipótese alternativa H 1 é aceita e baseia-se na presunção de que a regra da análise técnica tem poder preditivo. A hipótese alternativa H 1 serve como uma evidência de que a taxa de retorno é muito alta para ser razoavelmente atribuída à coincidência. Se a regra da análise técnica não tivesse poder preditivo, a taxa de retorno seria menor ou igual a zero em dados desconhecidos (dados chamados dados fora da amostra). Se usando dados detritos, a taxa de retorno seria igual a zero. O princípio de testar dados detritos e por que usar dados detritos será explicado nos seguintes artigos.
Neste capítulo, introduzimos a importância do uso da análise estatística na negociação. A presunção básica de análise estatística na negociação é que a análise técnica visa revelar regras recorrentes a partir de dados históricos sob a forma de padrões ou vários indicadores e depois extrapolá-los para o futuro. A Hipótese Nula H 0 pressupõe que todas as regras de análise técnica são sem poder preditivo. É contrário à hipótese alternativa H 1, que presume que a regra tem poder preditivo. No próximo artigo, nos concentraremos em explicar o princípio do critério de teste.
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Dentro dos nossos sistemas de negociação, nos concentramos principalmente na negociação de futuros de commodities. Neste capítulo .
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Nunca entre em qualquer negociação cuja natureza e regras você não entenda completamente. O risco de perda nas commodities de negociação pode ser substancial. Você deve, portanto, considerar cuidadosamente se essa negociação é adequada para você, à luz da sua condição financeira. Além disso, os resultados de negociações históricas não são garantia de futuros lucros comerciais.
Alguns dos alertas tradicionais, como novos máximos não filtrados, são muito simples e são os mesmos em todos os lugares. Os alertas mais interessantes e mais únicos, no entanto, fazem uso de análises estatísticas detalhadas para assistir o mercado em padrões úteis e para decidir quais padrões são suficientemente interessantes para relatar. Uma pessoa não precisa saber esta informação para usar este software de alertas. No entanto, alguns usuários perguntaram por que um padrão de gráfico específico gerou ou não gerou um alerta. Esta página ajuda a satisfazer essa curiosidade.
Nota: Todos os gráficos abaixo foram criados no fuso horário do Pacífico. Neste fuso horário, os mercados dos EUA estão abertos das 6:30 às 13:00 ou às 13:00.
Por que usar análise estatística?
Muitos sistemas e outras formas de análise fazem uma recomendação precisa como "compre quando o preço ultrapassa US $ 31,02". Isso parece legal, mas como você aplica isso a um gráfico como este?
Este é um gráfico de tiques bastante típico para QQQ. Este gráfico foi realmente criado no dia do volume muito baixo. O preço parece mais uma nuvem do que um ponto. Os movimentos globais dos preços não são muito maiores do que o ruído que existe mesmo nos menores intervalos de tempo. A análise estatística ajuda a filtrar o ruído.
Nem todos os estoques comercializam isso. Algumas ações podem ser resumidas a cada dia por algumas impressões grandes. Para esses estoques, você pode usar os alertas de comércio de blocos e os grandes alertas de oferta e de tamanho.
Mas e se você quiser assistir a um grande grupo de ações? O que é interessante para um estoque em movimento lento não é interessante para o QQQ. Como você pode definir filtros que tenham sentido para todo o mercado? Usando a análise estatística, podemos comparar cada ação ao seu próprio histórico e reportar somente quando o estoque está fazendo algo interessante.
Usando o volume para encontrar níveis de preços.
Uma das partes mais difíceis da análise técnica é apenas desenhar uma linha horizontal. Como você decide objetivamente onde desenhar uma linha? Você desenha uma linha no pavio mais alto? O corpo mais alto? Muitos autores usam o termo "congestionamento". Ignore os pontos errantes e faça a linha atravessar a região congestionada. Essa é uma boa idéia, mas um termo mal definido.
A seguinte imagem mostra um padrão de consolidação fraco no TMPW. A caixa magenta mostra onde a maioria dos preços foram durante o tempo deste padrão de gráfico. Duas velas estão completamente fora dessa faixa. Por quê? Ambas as velas quase não têm volume. Estas velas não tiveram um impacto significativo na análise estatística.
Volume é uma das considerações mais importantes no servidor de alertas. Sem volume, como você sabe que uma ação de preço é real? É muito comum ver picos repentinos e retrações, onde o preço se move rapidamente, mas apenas um comércio foi feito ao preço extremo. A análise estatística é usada para separar as oportunidades reais dos flukes.
Usando Tick Data para encontrar níveis de preços.
Veja o seguinte quadro de 1 minuto da CTAS.
O servidor de alertas encontrou um padrão de consolidação neste gráfico. Cinco minutos depois, encontrou uma forte confirmação do padrão. Você vê? Onde você desenharia as linhas?
A imagem acima mostra a primeira consolidação. Observe quantas velas são parcialmente cortadas. A primeira vela no período de tempo está completamente fora da região. O padrão realmente começa 15 segundos nesta vela de 1 minuto. Os preços mais altos podem ser completamente ignorados porque foram principalmente nos primeiros 15 segundos da vela. A segunda vela é principalmente cortada. A maior parte do volume dentro desta vela estava perto do preço mais baixo da vela. Sem olhar para dentro dessas velas, o padrão de consolidação não teria sido tão forte. Algumas velas também são cortadas no fundo. Algumas dessas velas têm muito volume. Novamente, olhando para dentro da vela, o software pode ver que a maior parte do volume dessas velas estava dentro do alcance.
A figura acima mostra uma consolidação mais forte. Neste caso, o software colocou a parte inferior do padrão na mesma posição, cruzando o meio das mesmas velas. A parte superior do padrão, no entanto, está bem no topo de várias velas e não corta muitos dados. Apenas olhando para as velas de 1 minuto, não haveria nenhuma maneira de decidir colocar esta linha no topo das velas, enquanto no padrão anterior a linha foi colocada muito mais liberalmente.
Usando dados de tick para confirmar tendências.
O gráfico abaixo mostra como as velas podem ser enganosas.
A partir deste gráfico, parece que a LAMR tem uma forte tendência ao final do dia. O padrão acontece logo após o fechamento, mas há um volume significativo para suportar essa tendência. No entanto, o servidor de alertas relatou o contrário. Ele relatou um padrão de consolidação que continuou neste bar de 10 minutos. Nunca relatou um padrão de esgotamento. Por quê?
O gráfico de 1 minuto acima mostra mais a história. A maior parte do volume nesse bar de 10 minutos estava no preço mais alto. Além disso, a primeira parte do bar estava no preço mais alto. Portanto, há todos os motivos para continuar o padrão de consolidação no meio desse bar. Mas depois disso, o preço caiu rapidamente. Por que não houve nenhum alerta?
O gráfico acima mostra todos os dados do tick para o tempo em questão. Quando o preço cai, a melhor pergunta é realmente aumentar. A propagação é enorme. Com a propagação tão grande e o volume que baixinho não pode haver tendências significativas. As tendências são claras quando você olha todos os dados do tick. A diferença é que o servidor de alertas pode ver todos os dados do tick de uma só vez; uma pessoa normal não podia.
Nota: Os gráficos acima provêm do eSignal. Esses gráficos são mais claros do que os gráficos que vêm de muitos outros programas. As cores no gráfico de 10 minutos mostram que o grande movimento descendente tudo acontece após o fechamento, portanto, pode não ser real. Alguns softwares não fazem essa distinção. No gráfico de 1 minuto, existem espaços em branco onde não houve negociações. Algum software desenha uma linha horizontal para preencher os espaços em branco. Isso faria com que o movimento pareça pronunciado do que realmente é.
Escalas de tempo variáveis.
O servidor de alertas escolhe automaticamente escalas de tempo com base na quantidade de volume que está passando no momento. O software ajusta continuamente essas escalas.
Veja o gráfico de CECO, abaixo. Tente descrever os padrões do gráfico.
Na superfície, parece estar funcionando, consolidando-se e depois funcionando novamente. Quando um estoque transita diretamente de um padrão de consolidação para um padrão de execução, essa é a definição de um padrão de separação de consolidação.
O servidor de alertas tinha uma opinião diferente. Ele mostrou vários alertas de execução, dois alertas de consolidação e vários outros alertas de execução. No entanto, não houve fuga de consolidação. Por que não?
Houve relativamente pouco volume durante o período de consolidação. Houve muito mais volume durante os dois períodos de corrida. O padrão de corrida nunca pára. O estoque não se move o suficiente após o período de consolidação para definir um novo padrão de execução. No entanto, se você olhar para o dia inteiro, há um forte padrão de corrida. Isso é mais claro em um gráfico equi-volume, onde o período médio praticamente desaparece.
O servidor de alertas vê a consolidação, mas em uma escala de tempo completamente diferente. Não há transição de um padrão para outro. O padrão de consolidação está completamente incorporado no padrão de execução. A situação é análoga a uma pessoa que vê um padrão de gráfico em um gráfico de 1 minuto e um padrão conflitante em um gráfico de 15 minutos. A diferença é que uma pessoa escolheria antecipadamente para ver duas ou três cartas específicas. O servidor de alertas sempre examina todos os cronogramas e alterna fluidamente entre eles.
Usando o tempo para confirmar as tendências.
Agora, veja o gráfico do XLNX abaixo.
Este exemplo é exatamente o oposto do anterior. O servidor de alertas encontrou um padrão de consolidação que melhorou continuamente o dia. Ele também relatou um alerta de corrida. Mas, em seguida, informou que o padrão de consolidação ainda estava melhorando. Como isso é possível?
Comece com o alerta de consolidação inicial. O gráfico acima mostra que o estoque está negociando em um intervalo. Os gráficos abaixo mostram o mesmo estoque da última semana e mês.
A faixa de negociação atual é pequena em comparação com as mudanças de preços ao longo da última semana ou mês. Portanto, o intervalo de negociação é pequeno o bastante para ser interessante.
Com o passar do tempo, a altura da faixa de negociação não aumenta. O modelo de caminhada aleatória insiste em que um intervalo de negociação cresça lentamente ao longo do tempo. Quanto mais tempo passar sem sair dessa faixa, mais óbvio é que o padrão é real, não aleatório. É por isso que o servidor de alertas informa que este padrão está melhorando.
Agora olhe para o alerta de execução. Em aproximadamente 90 segundos, o preço mudou-se desde o final do intervalo de negociação até o topo. Ele não sai da faixa de negociação, então o padrão de consolidação não é afetado.
O paradoxo é que ambos os alertas se referem à mesma faixa de preço, US $ 0,29. O alerta de consolidação diz que é interessante que essa faixa seja tão pequena. O alerta de corrida diz que é interessante que o alcance seja tão grande. A diferença é a hora. $ 0.29 em 90 segundos é muito rápido. US $ 0,29 em 6 horas é muito lento. O problema é análogo à comparação de duas opções de estoque que são idênticas em todos os sentidos, exceto a data de validade. Na verdade, o servidor de alertas usa o modelo Black-Scholes para quantificar essa diferença, o mesmo modelo que é comumente usado para avaliar as opções de estoque.
Efeitos da volatilidade.
Todas as descrições anteriores foram qualitativas; eles descrevem a forma geral de um padrão de gráfico. No entanto, isso é apenas parte do problema. O que torna um padrão forte o suficiente para sinalizar um alerta quando outro não? É aí que é necessária análise quantitativa. Olhe para o gráfico da IMCL, abaixo.
Este gráfico mostra um período de tempo relativamente calmo, seguido por um período em que o preço sobe e depois outro período calmo. O primeiro período de calma não gera alertas de consolidação. O segundo período gera um novo alerta de consolidação e mais quatro alertas confirmando o padrão. Por quê?
A resposta simples é o preço. Por definição, um padrão de consolidação é quando o preço permanece em uma pequena faixa. Mas isto não é o suficiente. O preço deve permanecer nesse intervalo por um período de tempo suficiente. A quantidade de tempo depende do volume. O volume é a chave. Volume é a razão pela qual tivemos 5 alertas entre 7:01 am e 7:09 am, mas nenhum antes das 6:50 am.
Estes três primeiros fatores mostram por que a primeira metade do gráfico tem menos alertas do que a segunda metade. Mas onde desenhamos a linha? Como decidimos que um padrão de gráfico é ou não é forte o suficiente para denunciar?
A volatilidade é a última parte do quebra-cabeça. A volatilidade histórica de curto prazo é usada para modelar o mercado. Esses modelos estabelecem o desempenho esperado de cada estoque. Quando os padrões reais divergem muito longe dos padrões esperados, o software gera um alerta. Isso garante que cada padrão de gráfico gerará uma resposta apropriada ao estoque específico. Sem considerar a volatilidade, algumas ações sempre gerariam alertas de consolidação, enquanto outras sempre gerariam alertas de subida ou descida.
Este exemplo foi focado em alertas de consolidação. Outros alertas usam modelos similares. Em um nível elevado, se o estoque se mover para cima ou para baixo muito mais do que o previsto, o servidor de alertas gera um alerta em execução. Se mover muito menos do que o previsto, o servidor de alertas gera alertas de consolidação. Se os movimentos de preços se aproximarem do que o modelo prevê, não são gerados alertas. Praticamente falando, no entanto, diferentes modelos são necessários para implementar as nuances de diferentes alertas.
Alertas de padrões geométricos.
Muitos comerciantes procuram padrões geométricos. Estes incluem triângulos (triângulos de estreitamento de a. k.a), padrões de ampliação (triângulos de ampliação a. k.a ou triângulos invertidos), retângulos, cabeça e ombros, fundos duplos, etc. Usamos as definições tradicionais desses padrões para criar nossos alertas. Usamos nossa própria análise estatística proprietária para determinar quando um preço de estoque está em movimento, congestionado, etc.
Os padrões listados nas seções anteriores são relativamente simples. A execução mostra o preço se movendo consistentemente em uma direção. Estamos realmente nos concentrando em dois pontos, o fundo e o topo. Olhamos para o meio apenas o suficiente para dizer que parece uma linha direta que liga o fundo e o topo, em vez de um padrão mais complicado. Os alertas de padrões geométricos são feitos de várias peças, e cada peça individual é uma linha reta ou similar. Por esta razão, os padrões geométricos são muitas vezes difíceis de encontrar, mas normalmente cobrem períodos de tempo maiores.
Vamos ver um exemplo.
Aqui vemos um padrão triangular muito claro.
Se diminuirmos o zoom, podemos ver o padrão triplo inferior.
Ambos os padrões ficam bem no gráfico. Mas por que se diz o fundo e um diz o topo? Usamos as definições mais comuns desses padrões. Tops e fundos são sempre difíceis, se não impossíveis, de chamar. Isto é especialmente verdadeiro com padrões triangulares. Neste caso, reportamos o triângulo porque o último movimento foi tão bem pronunciado, criando uma forma triangular óbvia. Mas essa última jogada foi de apenas 3 centavos, então você deve ser cauteloso com esse tipo de padrão.
Então como fomos?
A longo prazo, o alerta de longo prazo assumiu o controle. O preço das ações não poderia cair muito abaixo do suporte. Observe que sempre desenhamos a linha como uma área sombreada. Nós não desenhamos padrões complicados, então esperamos que eles sejam precisos para o centavo. O fato de ter um triângulo muito bom e um triplo fundo muito bom ao mesmo tempo mostra que você precisa de alguma folga nas suas definições desses padrões. Usamos tempo, volume e volatilidade nas formas usuais de determinar o que era importante. Os 3 centavos no final do triângulo foram muito importantes. Os mesmos 3 centavos não tinham parte no fundo triplo.
Falta uma pergunta. Como poderíamos chamar um bottom e um top ao mesmo tempo? Simples. O preço era muito volátil naquele momento, então havia muitos movimentos de preços. E houve um único ponto de volume pontuando nossa decisão de apresentar ambos os padrões. Dê uma olhada no primeiro gráfico e veja a vela onde relatamos os alertas. Esta é uma vela "Doji", uma vela cobrindo uma grande faixa de preço, mas começando e terminando ao mesmo preço. Uma vez que tanto preço e volume está escondido naquela vela, vamos dar uma olhada dentro.
Com certeza, o triângulo terminou em um movimento muito repentino. Com base no tamanho total dos dois padrões de estoque e na quantidade de ruído no momento, decidimos que o último e alto e o último baixo estavam muito próximos para chamar. Vemos um brusco empurrão no preço das ações. O preço das ações fez uma alta e baixa em aproximadamente o mesmo tempo em volume muito alto. Esse tipo de idiotice repentino é especialmente comum no final de um padrão triangular. A definição do padrão de triângulo exige que o preço das ações oscile muito rapidamente no final.
Os dados geralmente são analisados em duas fases. A análise inicial analisa todo o nosso universo de símbolos. Esta análise determina quais símbolos são apropriados para quais tipos de análise. A segunda fase inclui a análise detalhada descrita acima. Alguns símbolos são completamente filtrados antes da segunda fase, portanto, nenhum alerta aparece para esses símbolos.
A fase inicial analisa todas as ações, ETF e HOLDERS negociáveis eletronicamente negociáveis na AMEX e aproximadamente 50 índices. Estes são examinados principalmente para o volume, uma vez que a análise estatística não tem sentido para símbolos de volume extremamente baixo. Outros fatores, tal preço, também fazem parte. A seleção exata de símbolos muda todos os dias.
O software então examina todos os carrapatos do conjunto resultante de símbolos, tudo em tempo real. Esta fase do processamento normalmente vê e relata mais de 99% dos dólares negociados no universo inicial de símbolos.
Análise estatística, Backtests & amp; negociação automatizada: qual caminho seguir?
Análise estatística, Backtests & amp; negociação automatizada: qual caminho seguir?
Esta é uma discussão sobre análise estatística, Backtests & amp; negociação automatizada: qual caminho seguir? dentro dos fóruns de Software de Negociação, parte da categoria Comercial; Oi pessoal, estou aprendendo negociação de futuros e passei o último ano lendo, aprendendo, negociando papel, tentando.
Até agora, tenho focado principalmente na leitura de fita, pegadas, TA, Market e Volume Profile e outras técnicas discricionárias, mas quanto mais eu aprendo mais eu sinto a necessidade de ser capaz de:
2) Execute backtests extensivos ao programar minhas idéias comerciais.
3) Possivelmente configurar alguns algoritmos de negociação automatizados básicos.
Eu já estou familiarizado com o Excel, mas duvido que seja suficientemente poderoso para realizar análises estatísticas intradias e / ou backtests em grandes amostras.
Também ouvi falar sobre Matlab. Mas é realmente necessário usar um programa de terceiros para análise estatística e backtests ou devo usar minha plataforma de negociação diretamente?
E a linguagem de programação C ++? Easylanguage? Outro? Algumas opções estão disponíveis. Não sei o que devo seguir.
2) Execute backtests extensivos ao programar minhas idéias comerciais.
3) Possivelmente configurar alguns algoritmos básicos de negociação automatizada.
A linguagem mais avançada que eu recomendaria seria Java (a maioria dos aplicativos Trading possui uma interface Java), mais fácil eu recomendaria seria excel vba.
Mas não é o mesmo com Easy Language? E C ++ (Sierra Chart)?
Ouvi dizer que, especialmente para Easy Language, há uma comunidade muito ativa, muitos recursos (eu simplesmente não posso esperar para ler os livros que você mencionou), etc.
Mas o que você disse sobre código reutilizável, estatísticas, redes neurais, matemática vetorial. Isso também é válido para o C ++ ou isso é apenas para a DotNet?
Todo mundo está falando sobre backsing e sistema automatizado, mas poucos sobre a análise estatística que é necessário para configurar um sistema antes de colocá-lo em um backtest (ou mais provável, não sei como pesquisar corretamente no Google).
Qual software as pessoas usam para isso? Você usa diretamente sua plataforma de negociação? É adequado para esse propósito?
Sobre o Excel: é possível realizar uma extensa análise intradía com ele? As linhas máximas são 65000 ou algo assim. Parece muito longe do que é necessário para fazer uma análise estatística em vários anos.
Análise estatística na negociação cambial.
Os comerciantes que exploram estratégias de negociação automatizadas provavelmente são a vantagem mais significativa sobre os comerciantes discricionários na possibilidade de usar análises estatísticas completas e precisas. Hoje em dia, os comerciantes podem executar muitas operações estatísticas em poucos segundos, graças a uma ampla gama de software de negociação analítica e de programação (como Tradestation, Multicartas, Microsoft Excel, Matlab etc.) que são amplamente acessíveis para os comerciantes individuais. Todo comerciante profissional que quer explorar plenamente o potencial da negociação algorítmica tem que entender estatísticas e conhecer os métodos estatísticos mais amplamente utilizados que podem ser úteis para avaliar a potencial robustez das estratégias de negociação.
É preciso ressaltar que não são necessários métodos estatísticos onde não há incerteza. Se todos os alunos do ensino médio "A" se formaram com êxito, enquanto que todos os alunos do ensino médio "B" não, não há necessidade de análise estatística. No entanto, quando as consequências potenciais dos dados observados são incertas, a análise estatística é a única maneira de esboçar conclusões razoáveis. Em um ambiente tão incerto como a troca é a análise estatística é a única maneira de diferenciar entre as regras que são estatisticamente significativas daqueles que não são. A análise técnica na negociação visa identificar as regras recorrentes com base em dados históricos sob a forma de padrões de preços ou vários indicadores e, em seguida, extrapolá-los em dados futuros. No entanto, a característica inerente da extrapolação é a incerteza. Ao falar negociação de dinheiro real, a incerteza não é a palavra que o comerciante quer ouvir. Se nós, no entanto, entendamos quais métodos estatísticos são relevantes e como usá-los, a probabilidade de negociação bem-sucedida e lucrativa aumenta significativamente.
O princípio básico de todos os métodos estatísticos é o teste de hipóteses estatísticas. Ele permite avaliar se os dados recuperados experimentalmente estão em conformidade com a presunção definida antes do teste. Ao testar hipóteses estatísticas, é sempre necessário comparar duas hipóteses. Uma hipótese, a chamada hipótese nula H 0, é a hipótese que está sendo submetida ao teste. Por exemplo, pode testar a hipótese de que todos os alunos do ensino médio na República Checa terão melhores resultados de exame final da língua inglesa do que estudantes de escolas técnicas na República Tcheca. Por outro lado, a hipótese alternativa H 1 pressupõe que os alunos do ensino médio não terão melhores resultados no exame final da língua inglesa do que estudantes de escolas técnicas na República Tcheca. Para testar a hipótese nula H 0 contra a hipótese alternativa H 1, devemos usar as estatísticas T chamadas, que é chamado de critério de teste. O critério de teste é a função da seleção aleatória. Esta função está relacionada com a hipótese nula H 0. A distribuição desta função é conhecida desde que a hipótese nula não seja rejeitada. Vamos agora demonstrar o teste de hipóteses estatísticas e seu significado na negociação de troca:
Esta hipótese baseia-se na presunção de que nenhuma das regras da análise técnica (não importa se ele usa padrões de preços, indicadores, etc.) tem poder preditivo e que o backtest rentável não era mais do que uma coincidência. Para o nosso propósito, a coincidência significa conformidade positiva, mas acidental, entre o sinal da regra e tendências de mercado subseqüentes na amostra de dados históricos (dados chamados de amostra) usados para testar a regra.
A Hipótese Alternativa H 1.
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Neste capítulo, introduzimos a importância do uso da análise estatística na negociação. A presunção básica de análise estatística na negociação é que a análise técnica visa revelar regras recorrentes a partir de dados históricos sob a forma de padrões ou vários indicadores e depois extrapolá-los para o futuro. A Hipótese Nula H 0 pressupõe que todas as regras de análise técnica são sem poder preditivo. É contrário à hipótese alternativa H 1, que presume que a regra tem poder preditivo. No próximo artigo, nos concentraremos em explicar o princípio do critério de teste.
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